Volatile Kapitalmärkte und veränderte Zinsbedingungen stellen die Risikosteuerung von Banken vor eine zentrale Frage: Bilden die verwendeten Modelle, Parameter und Szenarien die tatsächliche Risikolage noch angemessen ab? Gerade bei Zinsänderungsrisik…
Volatile Kapitalmärkte und veränderte Zinsbedingungen stellen die Risikosteuerung von Banken vor eine zentrale Frage: Bilden die verwendeten Modelle, Parameter und Szenarien die tatsächliche Risikolage noch angemessen ab? Gerade bei Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (CSRBB) können überholte Verhaltensannahmen, unzureichende Stressszenarien oder nicht ausreichend validierte Parameter zu erheblichen Steuerungsdefiziten führen. Die neuen MaRisk und die europäischen …