Zinsrisiken und Kreditspread-Risiken im Fokus: Warum Banken ihre Modelle, Szenarien und Annahmen jetzt nachjustieren müssen Die Volatilität der Märkte ist aufgrund der hohen Unsicherheit sehr groß. Prüfungen zeigen zunehmend, dass Zinsänderungsrisi…
Zinsrisiken und Kreditspread-Risiken im Fokus: Warum Banken ihre Modelle, Szenarien und Annahmen jetzt nachjustieren müssen Die Volatilität der Märkte ist aufgrund der hohen Unsicherheit sehr groß. Prüfungen zeigen zunehmend, dass Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken zwar gemessen werden, die zugrunde liegenden Modelle, Szenarien und Annahmen jedoch oft nicht mehr zur aktuellen Marktdynamik passen. Verhaltensannahmen sind veraltet, Sicherungsstrategien nicht ausreichend hinterlegt und Frühwarnindikatoren …