Kreditspreadrisiken im Blindflug – warum Banken ihre Risikomodelle jetzt grundlegend auf Spreadschocks vorbereiten müssen Lange Zeit galten Zinsänderungsrisiken als die Hauptsorge der Bankensteuerung. Doch in den vergangenen Monaten hat sich ein an…
Kreditspreadrisiken im Blindflug – warum Banken ihre Risikomodelle jetzt grundlegend auf Spreadschocks vorbereiten müssen Lange Zeit galten Zinsänderungsrisiken als die Hauptsorge der Bankensteuerung. Doch in den vergangenen Monaten hat sich ein anderer Risikotreiber still und leise in den Vordergrund geschoben – die Kreditspreadrisiken. Steigende Risikoaufschläge, volatile Marktspreads und eine wachsende Unsicherheit an den Kapitalmärkten setzen Institute unter Druck. Besonders gefährlich: Viele Banken haben ihre …